Cierto que querían hacer una temporada más, pero como antes de terminar la 2 ya sabían que no habría más, pudieron terminar la historia. En otras series las cancelan sin avisar y entonces sí que se quedan cortadas. En lo que yo recuerdo, Roma sí tiene un final cerrado:

Spoiler:

Algunos de los personajes principales mueren, los protagonistas se separan cada uno por su lado, uno de ellos se "retira" con su hijo... Me pareció bastante cerrado...