Si el disco es nuevo no creo que venga formateado en FAT32. De todas formas deberías comprobarlo.

Con FAT32 la limitación de tamaño de archivo es de 4Gb. Todo archivo que sea mayor en tamaño a 4Gb dará error.

Si la carpeta esa que comenta de 9Gb está compuesta de muchos archivos y ninguno supera esos 4Gb es normal que no te dé problemas.

Mira desde "Mi PC", en propiedades del disco externo, el tipo de formato del disco, por si fuera ese el motivo.

Saludos.