Yo tampoco uso los auriculares de serie.
Y la verdad es que se nota la diferencia, como mínimo, en el iPod Video que es el que tengo yo.

Sobre el volumen, es como dice KRYCEK, los europeos vienen limitados por normativa pero creo recordar que se puede eliminar de alguna manera.... googlea un poco y seguro que lo encuentras.

Saludos