Pues los almacena (por lo menos en la versión 1.0.6) en Documents and Settings\usuario\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxx\Cache, pero no guarda los documentos/archivos tal cual, los renombra y pierden la extensión. Para recuperar cosas de la caché es bastante incómodo, aunque a cambio tienes 'herramientas/información de página' que te permite recuperar elementos muy fácilmente de páginas web.