A mí me pasó lo mismo, pero con un poquito de paciencia () se llegó a quitar sola. Abrí el Administrador de tareas y estaba ejecutándose un programa llamado DXalgo que comía bastantes recursos de sistema, así que supongo que estaría instalando rollos de las DirectX en segundo plano (lo cual concuerda con lo que dices del DLL).
Un poco tarde, pero ahí está mi consejo: paciencia