Los juegos antiguos no vienen como un ejecutable. Tienes que descargarte un programa, que se llama emulador, que si es un programa de windows normal. Arrancas este programa y luego desde él le dices qué juego quieres cargar, que será el que te has bajado antes (por eso no es un ejecutable).

Emuladores hay muchos, algunos para algún ordenador o consola concreto y otros que sirven para varios. Por ejemplo, buscando en google, para Amstrad esta es la primera web que sale, donde te vienen algunos de esos emuladores:

https://auamstrad.es/software/guia-e...s-amstrad-cpc/

Según el emulador que elijas, dentro del mismo podrás configurar los modos de control, etc.

Todo esto es muy general, pero cuando elijas un emulador, busca en youtube tutoriales de como utilizarlo si no te aclaras.

Respecto a las consolas, como dices traen distintos emuladores, y tendrás que ver si trae el del equipo que tu quieres. Si no trae los juegos que buscas, siempre los puedes copiar en la tarjeta de memoria que suelen traer. Por ejemplo, así de las primeras que salen en google tienes esta:

https://droix.net/blogs/es/analisis-...-retro-basico/

y verás que sí se puede jugar a juegos de Amstrad.