A mi me pasó una vez y me dijeron que era por un bug del Windows XP y los pasos que me indicaron para eliminarlo fueron estos. Parece un poco complicado, pero si lo hice yo que soy un torpe para estas cosas...

Cierras todos los programas que tengas abiertos

Inicio-Ejecutar-cmd.exe

Aquí se te abrirá una ventana de comandos.

Inicio-ejecutar-taskmgr.exe

Ve a la pestaña procesos y finaliza el proceso "explorer.exe". Deja el "Administrador de tareas" abierto.

Vuelve a la ventana de comandos y ve al subdirectorio donde tengas el archivo que quieras eliminar y escribe:

del "nombredelarchivo*.*" (escribelo entre comillas)

Supongo que sabes que se puede cambiar de carpeta escribiendo cd "nombre de carpeta" (escribes los nombres entre comillas)

Vuelve al "administrador de tareas"- Archivo-Nueva Tarea y escribe:

explorer.exe

Se restablece el escritorio. Ya pudes cerrar el administrador de tarea y la ventana de comandos.

Al menos a mi se me eliminó así, espero que te sirva.

Un saludo.